В 2014 году Кристина окончила Ярославский государственный театральный институт по специальности "актриса драматического театра и кино" в мастерской О.О. Буданкова. Свой дебют в кино она сделала в 2010 году, сыграв небольшой эпизод в сериале "Дежурный ангел". На данный момент в её фильмографии 13 ролей, преимущественно небольших и эпизодических.

В 2022 году Кристина Малай снялась в сериале "Жизнь по вызову", где исполнила роль эскортницы Джейн и впервые появилась в обнажённом виде на экране.